Форум для начинающих инвесторов 

Тут вы найдете все, что необходимо начинающим инвесторам

Аватара пользователя
By Leitter
#84586
Начальными данными для меня являются:
- Баланс депозита (B)
- Размер риска на сделку в процентах (P)
- Размер предполагаемого риска в пунктах (L)
- Стоимость пункта (S)

Исходя из этих данных делаю расчет:
Объем сделки = B * P / ( S * L )
Например, 10000*0.02/(10*100)=0.2 лот
B = 10 000 $
P = 2 %
L = 100 пунктов
S = 10 $ (к примеру для 6C)

Т.е. объем сделки зависит от изменяющегося в зависимости от ситуации Размера предполагаемого риска (L) далее в формуле переведенного в денежное выражение.
Вроде все логично.
Аватара пользователя
By Standup
#84590
То есть открыть позицию таким объемом, маржа которого равна 5% от баланса, и стоп поставить так, чтобы потерять не более 2% от этого же баланса?
Аватара пользователя
By Afonya
#84593
Маржа, это залог, который тебе вернут при закрытии позы. Так вот по моему мнению, ее надо учитывать только в том случае, если размер риска по стопу превысит остаток средств, оставшихся после списания залога, т.к. в этом случае тебя скорее закроют по стопауту, чем по стоп лоссу.
Аватара пользователя
By Leitter
#84600
размер лота я считаю так..

вариант1 (детский):
берем свободные средства из них вычитаем процент стопаута (т.к. он не технически "участвует" в работе), прибавляем сумму возврата залога при открытии встречных позиций с учетом перекрытия лотов и умножаем на процент риска, далее рассчитываем лот с учетом суммы потерь по стоплосу и залога для выставляемого ордера

вариант2 (нормальный):
средства рассчитываются как в варианте 1 + к этому вычитаем предполагаемые суммы потерь (с учетом стоплосов и лотов) по всем ордерам в рынке, которые не в безубытке (это обеспечивает полную отработку ордеров независимо от их профитности)..
далее полученную сумму умножаем на процент риска и далее рассчитываем лот с учетом суммы потерь по стоплосу и залога для выставляемого ордера

вариант3(жесткий):
средства рассчитываются как в варианте 2 + к этому вычитаем предполагаемые суммы потерь по всем отложенным ордерам (с учетом стоплосов и лотов) ибо не фиг выставлять ордера от нечего делать - все должно быть по делу..
далее полученную сумму умножаем на процент риска и далее рассчитываем лот с учетом суммы потерь по стоплосу и залога для выставляемого ордера

все это расчет максимально допустимого лота при заданных условиях риска на сделку, пунктов потерь и условий учета открытых/отложенных позиций.. соответственно, предполагаемый рабочий лот сравнивается с этим максимумом и им ограничивается..
Аватара пользователя
By Leitter
#84608
Standup писал(а):То есть открыть позицию таким объемом, маржа которого равна 5% от баланса, и стоп поставить так, чтобы потерять не более 2% от этого же баланса?


Так понимаю задача именно такая, но зависимость размера стопа абсолютно теряется
Аватара пользователя
By Setis
#84617
Вот, попалась такая запись с КРОУФР
Управление капиталом (консервативное): Используем метод фиксированного коэффициента с дельтой 10.000 долларов. Устанавливаем размер маржи таким образом, чтобы каждая позиция имена равный размер 15.000 долларов.
Стартовый капитал здесь 100000 долларов.
Аватара пользователя
By Maverik
#84625
Я считаю лот просто:
Сначала определяю, каким процентом от депозита можно рискнуть (в некоторых ситуациям бывает до 10%), и считаю сколько это в деньгах:
депозитХ5%=рисковая сумма.
Далее, зная свой стоп в пунктах и стоимость пункта в долларах, можно определить лот:
(стоп*стоимость_пункта)*лот< рисковая сумма
отсюда:
лот< рисковая_сумма/(стоп*стоимость_пункта)
Аватара пользователя
By DavVit
#84635
Даже не знаю что подумать, первая мысль, тот кто это писал (про высчитывание размера позиции от маржи) находиться где-то на следующей ступени от меня и всех присутствующих, вторая мысль, а кому это надо, простой статистичестки средний трейдер просто грузит депо по полной и шпарит?
Аватара пользователя
By Standup
#84645
А еще, где то на форумах прочитал фразу примерно следующего содержания:
риск на сделку нужно считать не только в проценте от депо (ну типа установили себе 2% и баста), но и с учетом вероятности исхода (а для вероятности нужна выборка и анализ). Таким образом в некоторых ситуациях идет 2% риск, а в других может и 0.5%.

Профессиональные консультации по вопросам инвестирования от компании IFC